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讲准字【2021】第351号:系统性金融风险的复杂网络建模与分析

发布时间:2021-11-22|浏览次数:

讲座报告主题:系统性金融风险的复杂网络建模与分析
专家姓名:李守伟
日期:2021-11-24 时间:14:00
地点:Tencent会议 ID:566 931 769
主办单位:数学科学学院

主讲概况:李守伟,教授,博士生导师,东南大学金融复杂性与风险管理研究中心主任。全国优秀博士学位论文提名奖获得者、江苏社科优青入选者、江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、江苏省“六大人才高峰”高层次人才培养对象、东南大学优秀青年教师教学科研资助对象(A类)。主要研究金融复杂性与风险管理,主持了国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金、江苏省社会科学基金等多项科研项目;在《中国社会科学》《管理科学学报》《中国管理科学》《管理工程学报》《系统工程理论与实践》《Finance Research Letters》《Applied Economic Letters》《Journal of Risk》等国内外权威期刊发表录用学术论文60多篇;出版学术专著3部;荣获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖、江苏省人民政府哲学社会科学优秀成果一等奖、二等奖和三等奖等多项奖励。研究专长:金融工程。

主讲内容概况:金融系统与实体经济间高度的关联性,使得系统性金融风险在金融系统与实体经济间具有反馈效应,针对此提出了具有四个状态的DebtRank方法,用于度量系统性金融风险反馈效应;将DebtRank方法扩展到银企多层网络中,用于分析系统性金融风险;基于上述模型,结合中国的银行与实体企业相关数据进行分析。


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